دراودان (drawdown) چیست؟ – بروکرها




متن کامل در تصویر بالا قرار داده شده لطفا تا لود کامل تصویر صبر کنید
متن زیر ناقص و چکیده ای از متن بالا می باشد

اگر بخواهیم بی پرده با اغلب کسانی که می خواهند وارد بورس های با فراریت بالا مانند (مبادلات ارز، طلا، نقره، نفت و غیره) صحبت داشته باشیم باید اذعان کنیم که شرایط ورودی و سرمایه گذاری در این بورس ها بسیار آسان می باشد و با توجه به ریسک موجود نیز بازده سرمایه میتواند تا ده ها و صد ها برابر باشد اما از یاد نبریم که ماهیت فرار و بازیگران زیاد این بورس ها باعث به وجود آمدن ضوابط خاص شده است که این ضوابط از قوه تشخیص بسیاری افراد پنهان می باشد. بیشتر از آن که در این بورس ها فرد در حال رقابت با بازیگران دیگر باشد در حال رقابت با خود و محک زدن دانش، تجربه و شرایط روحی روانی خویش در بورس می باشد. برای موفقیت در بورس های این چنینی سه عامل مهم در موفقیت فرد نقش دارد. ند.

خط شکست(ضرر)

در معامله کردن، ما همیشه به دنبال یک لبه هستیم. تمام دلیلی که معامله گران سعی میکنند تا سیستم خود را گسترش دهند همین است. یک سیستم معاملاتی که ۷۰ درصد معاملات آن سودآور باشد،به نظر میرسد که بسیار مناسب باشد. ولی فقط به این دلیل که سیستم شما ۷۰ درصد سودده میباشد.آیا به این معنی است که از هر ۱۰۰ معامله ۷۰ تای آن به سود می رسد؟پاسخ این است:نه لزوماً!! شما چطور می دانید که کدام ۷۰ معامله از آن ۱۰۰ معامله به سود خواهد رسید؟جواب این است که نمی دانید!! شما می توانید تمام ۳۰ معامله اول را شکست بخورید و بعد تمام ۷۰ معامله بعدی را سود کنید در حالی که هنوز هم ۷۰% معاملات سیستم شما موفق بوده است.ولی باید از خودتان سوال کنید که اگر ۳۰ معامله پشت سر هم شکست بخورید آیا اصلاً هنوز در بازار حضور دارید؟

این همان دلیلی است که مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد. اهمیتی ندارد که از چه سیستمی استفاده می کنید.بلکه حتماً باید حدود شکست خود را در نظر بگیرید. باید به این نکته اشاره کرد که بازیکنان حرفه ای پوکر که حتی تمام زندگی خود را با این شغل ساخته اند نیز برای خود حدودی را تعریف کرده اند و بنابراین هنوز سوددهی دارند.دلیلش این است که بازیکنان خوب پوکر در واقع تمرین مدیریت سرمایه می کنند.به این دلیل که آنها به خوبی می دانند که قطعاً تمام تورنمنت را برنده نخواهند بود. بنابراین آنها فقط درصد کمی از سرمایه خودشان را ریسک می کنند و به این صورت می توانند از ضررها سالم گذر کنند و ادامه دهنده راه سودآور خود باشند.

drawdown زمانی است که موجودی نت شما از موجودی واقعی حساب تان کمتر باشد.

مثال:

یک سیستم معاملاتی که با موجودی ۱۰۰۰۰۰ دلار شروع به فعالیت می کند و تا سطح ۹۵۰۰۰ دلار در سرمایه افت می کند، در واقع به میزان ۵۰۰۰ دلار دراودان داشته است.

drawdown در واقع تفاوت بین موجودی واقعی و موجودی نت حساب تان است ; در محاسبه ی موجودی نت , معاملات بازی که در حال سود دهی و ضرر دهی هستند هم منظور می شوند .

drawdown زمانی است که موجودی نت شما از موجودی واقعی حساب تان کمتر باشد .

مثال :

یک سیستم معاملاتی که با موجودی ۱۰۰۰۰۰ دلار شروع به فعالیت می کند و تا سطح ۹۵۰۰۰ دلار در سرمایه افت می کند , در واقع به میزان ۵۰۰۰ دلار دراودان داشته است .

drawdown همچنین احتمال بقای سیستم تجاری شما را در دراز مدت نشان دهد ; یک سرمایه گذار به واسطه دراودان شدید در شرایط نا مطلوبی قرار می گیرد ;

این نکات را در حیث بگیرید .

مشتری ای که متحمل ۵۰ درصد دراودان می شود مسئولیت بزرگی پیشه رو دارد ; به طور خلاصه , در یک پوزیشن drawdown , تریدر باید به میزان ۱۰۰ درصد بر روی سرمایه کاهش یافته سود کند تا یر به یر شود ; بسیاری از سرمایه گذاران و یا مدیران سرمایه گذاری در وال استریت با حدود ۲۰ درصد دراودان سالیانه خوشنود هستند .


تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند که جبران کردن سرمایه از دست رفته چقدر کار مشکل و طاقت فرسایی است.همانطور که مشاهده می‌کنید وقتی میزان کاهش سرمایه کم است، جبران آن بسیار راحت‌تر است و هرچقدر که مقدار آن افزایش می‌یابد، جبران آن مشکل و مشکل‌تر می‌گردد.خیلی از ما داستانهای زیادی شنیده‌اید که یک تریدر یک حساب ۱۰۰ دلاری را به یک میلیون دلار افزایش داده است. اما آنچه در این داستانها ذکر نگردیده، این است که اکثر قریب به اتفاق این معامله گران در نهایت از طریق عدم مدیریت سرمایه، حساب خود را از بین برده‌اند.مدیریت سرمایه نه تنها تجزیه و تحلیل نسبت سودها و ضررهای شما در هر ترید بصورت جداگانه است، بلکه بررسی و تجزیه و تحلیل همه تریدها با هم را نیز شامل می‌شود.خیلی از تریدرها بدون اصول مدیریت ریسک، در کوتاه مدت موفق عمل می‌کنند ولی اگر شما در زمان کوتاهی حساب خود را دو برابر کردید، مطمئن باشید که در زمان کمتر از آن، حساب خود را از بین خواهید برد.عدم پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، مطمئناً زودتر از آنچه که فکرش را بکنید، حسابتان را نابود می‌کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *